PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с ESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с ESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 21.44%/yr vs 17.02%/yr for ESG.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и ESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у ESG.TO с доходностью 11.93%.

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—

ESG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.93%
6 месяцев
9.29%
1 год
30.77%
3 года*
22.20%
5 лет*
17.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и ESG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.93%10.99%33.33%25.19%-14.05%23.82%

Correlation

The correlation between QQC.TO and ESG.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.83

The correlation between QQC.TO and ESG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и ESG.TO

Секторы
QQC.TO
ESG.TO

Технологии

53.8%
38.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.1%

Здравоохранение

4.2%
9.3%

Промышленность

2.8%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
12.0%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QQC.TO
53.8%
ESG.TO
38.6%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
15.8%
ESG.TO
14.5%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
12.3%
ESG.TO
4.6%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
7.7%
ESG.TO
5.1%

Здравоохранение

QQC.TO
4.2%
ESG.TO
9.3%

Промышленность

QQC.TO
2.8%
ESG.TO
6.8%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.4%
ESG.TO
0.8%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.1%
ESG.TO
1.9%

Энергетика

QQC.TO
0.6%
ESG.TO
4.2%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
ESG.TO
12.0%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
ESG.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

QQC.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC.TOESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.56

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.19

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

11.73

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC.TO vs. ESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG.TO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и ESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC.TOESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.11

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и ESG.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки ESG.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и ESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-22.31%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.69%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-19.85%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-22.31%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-4.29%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.63%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и ESG.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.08%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.42%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.06%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

14.99%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

16.34%

+4.47%

Сравнение комиссий QQC.TO и ESG.TO

И QQC.TO, и ESG.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и ESG.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ESG.TO в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and ESG.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO and ESG.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while ESG.TO is S&P 500. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и ESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор