PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с XUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.19%/yr vs 15.59%/yr for XUU.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у XUU.TO с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции XUU.TO по среднегодовой доходности: 20.19% против 15.59% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and XUU.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.73

The correlation between QQC-F.TO and XUU.TO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и XUU.TO

Секторы
QQC-F.TO
XUU.TO

Технологии

53.8%
37.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.4%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.2%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
XUU.TO
37.3%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
XUU.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
XUU.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
XUU.TO
4.4%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
XUU.TO
8.4%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
XUU.TO
8.8%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
XUU.TO
2.5%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
XUU.TO
1.9%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
XUU.TO
3.4%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
XUU.TO
11.2%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
XUU.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.51

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.41

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

13.07

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и XUU.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-28.22%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.80%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-19.70%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-23.41%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-28.22%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.09%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.30%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и XUU.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.23%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.09%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.04%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

15.45%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.59%

+5.95%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и XUU.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и XUU.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and XUU.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while XUU.TO is Large Cap Blend Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XUU.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор