PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с XQQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, QQC-F.TO returned 37.91% vs 43.41% for XQQU.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
8.65%
С начала года
22.02%
6 месяцев
19.22%
1 год
43.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и XQQU.TO

2026 (YTD)202520242023
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%9.46%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and XQQU.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between QQC-F.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOXQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.74

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.58

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.51

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.24

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQU.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и XQQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.59

-0.67

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и XQQU.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и XQQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-22.68%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.16%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.66%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.37%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и XQQU.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеют волатильность 4.48% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.45%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.79%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.61%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

19.76%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.76%

+2.78%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и XQQU.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XQQU.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и XQQU.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQC-F.TO and XQQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.39% for XQQU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и XQQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор