Сравнение QOZ.AX с BBOZ.AX
QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) and BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) are both exchange-traded funds - QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index, while BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QOZ.AX returned 8.87%/yr vs -20.81%/yr for BBOZ.AX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. QOZ.AX charges 0.40%/yr vs 1.29%/yr for BBOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности QOZ.AX и BBOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOZ.AX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у BBOZ.AX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции QOZ.AX превзошли акции BBOZ.AX по среднегодовой доходности: 8.87% против -20.81% соответственно.
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
Сравнение доходности по годам QOZ.AX и BBOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -5.96% | 9.73% |
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | -11.97% | -19.36% | -9.57% | -33.33% | -35.36% | -40.20% | 8.71% | -20.34% |
Correlation
The correlation between QOZ.AX and BBOZ.AX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | -0.90 |
The correlation between QOZ.AX and BBOZ.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOZ.AX vs. BBOZ.AX — Ранг доходности на риск
QOZ.AX
BBOZ.AX
Сравнение QOZ.AX c BBOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) и BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOZ.AX | BBOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.32 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.65 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOZ.AX и BBOZ.AX
Максимальная просадка QOZ.AX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки BBOZ.AX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOZ.AX и BBOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOZ.AX | BBOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -93.82% | +56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -17.56% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -50.45% | +36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -61.95% | +47.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -91.76% | +54.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -93.27% | +89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -67.88% | +63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 8.69% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOZ.AX и BBOZ.AX
Текущая волатильность для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) составляет 2.54%, в то время как у BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что QOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOZ.AX | BBOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.12% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 22.92% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 27.56% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 30.12% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 33.41% | -18.73% |
Сравнение комиссий QOZ.AX и BBOZ.AX
QOZ.AX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BBOZ.AX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOZ.AX и BBOZ.AX
Дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
QOZ.AX and BBOZ.AX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
QOZ.AX is categorized as Large Cap Value Equities, while BBOZ.AX is Inverse Equities. QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index, while BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index. Their fees differ too: 0.40% for QOZ.AX and 1.29% for BBOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для QOZ.AX и BBOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор