Сравнение QOWZ с CSHP
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. QOWZ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, QOWZ returned -5.02% vs 3.95% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.
QOWZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -9.21%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -7.89% | 7.24% | 10.30% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.85% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between QOWZ and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between QOWZ and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
QOWZ
CSHP
Сравнение QOWZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 6.17 | -5.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 49.32 | -49.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 340.22 | -340.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и CSHP
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -0.08% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -0.08% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.02% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.00% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 0.01% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и CSHP
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 0.17% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 0.27% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 0.36% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 0.41% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 0.41% | +18.86% |
Сравнение комиссий QOWZ и CSHP
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и CSHP
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.27% | 0.28% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QOWZ has higher volatility (6.20%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -5.02% for QOWZ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.27% for QOWZ.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор