Сравнение QNZNX с QCFNX
QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZNX charges 1.52%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZNX показывает доходность 18.59%, а QCFNX немного ниже – 18.21%.
QNZNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 18.59% | 2.15% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QNZNX and QCFNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
QNZNX
QCFNX
Сравнение QNZNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZNX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.85 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и QCFNX
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -8.02% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.59% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 14.58% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 14.58% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 14.58% | -2.53% |
Сравнение комиссий QNZNX и QCFNX
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и QCFNX
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.72% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
QNZNX and QCFNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNZNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор