Сравнение QNZNX с LCSIX
QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, QNZNX returned 28.10%/yr vs -2.08%/yr for LCSIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и LCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZNX показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 0.35%.
QNZNX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам QNZNX и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 13.35% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.35% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 0.87% |
Correlation
The correlation between QNZNX and LCSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZNX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
QNZNX
LCSIX
Сравнение QNZNX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZNX | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.11 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | -0.26 | +16.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и LCSIX
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и LCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZNX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -25.13% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -4.97% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -11.60% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -10.90% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -6.40% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.21% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и LCSIX
AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZNX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.35% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 4.70% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 5.91% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.51% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.65% | +5.45% |
Сравнение комиссий QNZNX и LCSIX
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и LCSIX
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LCSIX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.31% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.76% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNZNX and LCSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZNX has higher volatility (3.99%) compared to LCSIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs LCSIX's -25.13%.
QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZNX и LCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор