PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с LCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и LCSIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий QNZNX и LCSIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.04

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.10

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

0.24

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

0.49

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.04

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.46

+1.33

Корреляция

Корреляция между QNZNX и LCSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и LCSIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и LCSIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-25.13%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-4.31%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-8.74%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.33%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и LCSIX

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.44%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

5.31%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

6.95%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

5.58%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

6.71%

+5.49%