PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с HFGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и HFGM

2026 (YTD)2025
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%25.26%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		12.76%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNM

Сравнение комиссий QNZNX и HFGM

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

QNZNX vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXHFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между QNZNX и HFGM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и HFGM

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HFGM в 9.96%

TTM2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и HFGM

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и HFGM.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-10.66%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.09%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.34%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и HFGM

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

23.05%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

23.05%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

23.05%

-10.85%