PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZNX с HFGM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, QNZNX returned 38.78% vs 32.73% for HFGM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZNX charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 10.51%.

QNZNX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.78%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.80%
1 год
38.78%
3 года*
32.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGM

1 день
-2.84%
1 месяц
-5.61%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.70%
1 год
32.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZNX и HFGM

2026 (YTD)2025
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.09%25.26%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.51%26.63%

Correlation

The correlation between QNZNX and HFGM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.56

The correlation between QNZNX and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF

Доходность на риск

QNZNX vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.44

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.98

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

3.08

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.80

8.18

+23.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа HFGM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.44

+2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.58

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и HFGM

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и HFGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZNXHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-10.66%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-10.66%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-8.94%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.71%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.01%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и HFGM

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.36%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZNXHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.09%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

17.66%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

22.77%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

21.89%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

21.89%

-9.85%

Сравнение комиссий QNZNX и HFGM

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и HFGM

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HFGM в 10.17%

ПозицияTTM2025202420232022
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.17%11.23%0.00%0.00%0.00%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.73%0.86%16.46%23.14%2.04%

Часто задаваемые вопросы

QNZNX and HFGM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGM has higher volatility (5.09%) compared to QNZNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs HFGM's -10.66%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZNX и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор