PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с EQCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZNX с EQCHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) are both Systematic Trend funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.91%/yr for EQCHX.

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и EQCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QNZNX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.78%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.80%
1 год
38.78%
3 года*
32.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZNX и EQCHX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.09%22.88%34.96%22.73%1.37%
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%6.84%

Correlation

The correlation between QNZNX and EQCHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.37

The correlation between QNZNX and EQCHX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO
Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с SPYEQCHX с EQQQ.LEQCHX с QMHNXEQCHX с EVOIXEQCHX с ABYAX

Доходность на риск

QNZNX vs. EQCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EQCHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c EQCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXEQCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. EQCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXEQCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

—

—

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и EQCHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZNXEQCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и EQCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZNXEQCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

—

—

Сравнение комиссий QNZNX и EQCHX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии EQCHX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и EQCHX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.73%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZNX and EQCHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZNX и EQCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор