Сравнение QNTM с CSPX.L
QNTM (Quantum BioPharma Ltd) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, QNTM returned -48.49%/yr vs 13.72%/yr for CSPX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNTM и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNTM показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.32%.
QNTM
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -55.20%
- 1 год
- -69.17%
- 3 года*
- -60.64%
- 5 лет*
- -48.49%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам QNTM и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNTM Quantum BioPharma Ltd | -38.63% | 98.37% | -93.84% | 16.67% | -22.71% | -34.62% | -71.27% | -87.38% | 148.84% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.32% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -8.51% |
Correlation
The correlation between QNTM and CSPX.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNTM vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
QNTM
CSPX.L
Сравнение QNTM c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNTM | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.35 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.51 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNTM | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.32 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.86 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.94 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок QNTM и CSPX.L
Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNTM | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -33.90% | -66.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.00% | -8.17% | -85.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.98% | -18.50% | -79.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -24.39% | -74.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -0.53% | -99.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.23% | -3.72% | -88.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.16% | 1.90% | +68.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNTM и CSPX.L
Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNTM | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.90% | 3.13% | +51.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.42% | 8.70% | +103.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.03% | 11.80% | +148.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.03% | 15.97% | +118.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.69% | 16.19% | +124.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNTM и CSPX.L
Ни QNTM, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QNTM and CSPX.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNTM и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор