Сравнение QNDX с QQMG
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNDX и QQMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -0.81% |
Correlation
The correlation between QNDX and QQMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QQMG — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQMG
Сравнение QNDX c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QQMG
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -35.43% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.13% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -9.46% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QQMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.30% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.77% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.77% | -1.40% |
Сравнение комиссий QNDX и QQMG
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QQMG
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QNDX and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.
QQMG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.20% for QQMG.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор