Сравнение QNDX с QNXT
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QNXT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.94%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $14.07M | $12.53M | |
| $142.45K | $108.80K | $236.25K |
Сравнение доходности по годам QNDX и QNXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 2.59% |
Correlation
The correlation between QNDX and QNXT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QNXT — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QNXT
Сравнение QNDX c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QNXT
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -22.25% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.88% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.73% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 16.04% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 19.59% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 19.59% | +5.39% |
Сравнение комиссий QNDX и QNXT
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QNXT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QNXT
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QNDX and QNXT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.
QNXT has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.20% for QNXT.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор