Сравнение QNDX с NJUL
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while NJUL tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и NJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NJUL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.48M | $2.11M | $1.71M | |
| $14.09M | $14.07M | $12.53M |
Сравнение доходности по годам QNDX и NJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | -0.67% |
Correlation
The correlation between QNDX and NJUL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. NJUL — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NJUL
Сравнение QNDX c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и NJUL
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и NJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -14.37% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.94% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.28% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и NJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 7.99% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 11.70% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 11.04% | +13.94% |
Сравнение комиссий QNDX и NJUL
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и NJUL
Ни QNDX, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QNDX and NJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
QNDX and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.79% for NJUL.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и NJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор