Сравнение QNDX с NJUL
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while NJUL tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и NJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJUL
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNDX и NJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | -1.61% |
Correlation
The correlation between QNDX and NJUL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. NJUL — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NJUL
Сравнение QNDX c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и NJUL
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и NJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -14.37% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.87% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.28% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и NJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 7.36% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 11.62% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 11.01% | +11.36% |
Сравнение комиссий QNDX и NJUL
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и NJUL
Ни QNDX, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QNDX and NJUL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
QNDX and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.79% for NJUL.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и NJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор