Сравнение QNDX с BUFQ
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNDX tracks the Nasdaq-100 Index while BUFQ tracks the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QNDX charges 0.10%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $5.31M | $5.93M | |
| $14.09M | $14.07M | $12.53M |
Сравнение доходности по годам QNDX и BUFQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1.60% |
Correlation
The correlation between QNDX and BUFQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFQ
Сравнение QNDX c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и BUFQ
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -15.74% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.25% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.26% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и BUFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 9.14% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 13.27% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 13.27% | +11.71% |
Сравнение комиссий QNDX и BUFQ
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и BUFQ
Ни QNDX, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QNDX and BUFQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QNDX and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 1.10% for BUFQ.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор