PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMNV с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMNV и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNV показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 29.86%.


QMNV

1 день
-1.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.99%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCMT

1 день
-1.80%
1 месяц
-1.98%
С начала года
29.86%
6 месяцев
27.91%
1 год
36.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNV и DCMT


2026 (YTD)20252024
QMNV
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
5.99%15.74%1.28%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
29.86%6.04%1.79%

Correlation

The correlation between QMNV and DCMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.01

The correlation between QMNV and DCMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

QMNV vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNV
Ранг доходности на риск QMNV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNV: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNV c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMNVDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.38

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

13.74

+3.14

QMNV vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа DCMT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNV и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMNVDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.98

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок QMNV и DCMT

Максимальная просадка QMNV за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNV и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMNVDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-11.95%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.78%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-6.78%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.14%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.65%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNV и DCMT

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) составляет 1.53%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что QMNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMNVDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

6.07%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

16.09%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

18.46%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

15.83%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

15.83%

-4.72%

Сравнение комиссий QMNV и DCMT

QMNV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNV и DCMT

QMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.83%3.67%1.59%
QMNV
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QMNV and DCMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.07%) compared to QMNV (1.53%). In terms of maximum drawdown, QMNV dropped -12.82% vs DCMT's -11.95%.

On 1-year performance, DCMT leads with 36.29% vs 19.08% for QMNV. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, QMNV has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 36.29% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for QMNV.

DCMT has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for QMNV.

QMNV is categorized as Defined Outcome, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and DoubleLine. Their fees differ too: 0.90% for QMNV and 0.66% for DCMT.

QMNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNV и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор