Сравнение QMMY с QNDX
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QMMY is actively managed, while QNDX is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMMY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMMY и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.23% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QMMY and QNDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QMMY
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMMY c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMMY | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMMY и QNDX
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -4.09% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -4.09% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.91% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 22.37% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 22.37% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 22.37% | -11.31% |
Сравнение комиссий QMMY и QNDX
QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и QNDX
Ни QMMY, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QMMY and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
QMMY and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор