Сравнение QMFRX с QLFIX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QMFRX charges 3.45%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью 0.25%.
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.25% | 6.78% |
Correlation
The correlation between QMFRX and QLFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFRX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.86 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и QLFIX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -14.53% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.99% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -5.66% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 15.79% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.79% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.79% | -1.53% |
Сравнение комиссий QMFRX и QLFIX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и QLFIX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QLFIX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and QLFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор