Сравнение QMFRX с QLFIX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QMFRX charges 3.45%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -5.07%.
QMFRX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.19% | 3.55% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -5.07% | 6.78% |
Correlation
The correlation between QMFRX and QLFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFRX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и QLFIX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -14.53% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -6.24% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.51% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 16.91% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.91% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.91% | -2.12% |
Сравнение комиссий QMFRX и QLFIX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и QLFIX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности QLFIX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.23% | 0.21% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QMFRX and QLFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор