Сравнение QMFRX с AQRNX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) are both mutual funds - QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFRX charges 3.45%/yr vs 1.31%/yr for AQRNX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и AQRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у AQRNX с доходностью 9.92%.
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQRNX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам QMFRX и AQRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 9.92% | 1.41% |
Correlation
The correlation between QMFRX and AQRNX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск
QMFRX
AQRNX
Сравнение QMFRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.77 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и AQRNX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и AQRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -19.37% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.68% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.89% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и AQRNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 9.68% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 10.66% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 9.77% | +4.49% |
Сравнение комиссий QMFRX и AQRNX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и AQRNX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AQRNX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.34% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and AQRNX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и AQRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор