Сравнение QMFRX с AQRNX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) are both mutual funds - QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFRX charges 3.45%/yr vs 1.31%/yr for AQRNX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и AQRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у AQRNX с доходностью 8.49%.
QMFRX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQRNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам QMFRX и AQRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.19% | 3.55% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 8.49% | 1.33% |
Correlation
The correlation between QMFRX and AQRNX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQRNX
Сравнение QMFRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFRX | AQRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и AQRNX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и AQRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -19.37% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -1.98% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.87% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и AQRNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 10.19% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 10.71% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 9.80% | +4.99% |
Сравнение комиссий QMFRX и AQRNX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и AQRNX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AQRNX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.39% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and AQRNX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и AQRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор