PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFIX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFIX с SHRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.

Доходность

Сравнение доходности QMFIX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.91%.

QMFIX

1 день
-1.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
6.54%
6 месяцев
5.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.16%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFIX и SHRIX

2026 (YTD)2025
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		6.54%3.63%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		1.91%1.81%

Correlation

The correlation between QMFIX and SHRIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class I

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QMFIX:
QMFIX с QRPRXQMFIX с QMFRXQMFIX с QHFIXQMFIX с QHFRXQMFIX с QLFIXQMFIX с WRPIXQMFIX с QCFIX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с SRRIXSHRIX с SRDAXSHRIX с CSQAXSHRIX с QRPNXSHRIX с SYMIXSHRIX с RYMQXSHRIX с GIMMX

Доходность на риск

QMFIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMFIXSHRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

5.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

4.96

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.65

—

QMFIX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMFIX и SHRIX

Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и SHRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFIXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-14.34%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

0.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.05%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFIX и SHRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFIXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

2.36%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

6.27%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

6.27%

+8.81%

Сравнение комиссий QMFIX и SHRIX

QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFIX и SHRIX

Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SHRIX в 8.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		0.43%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		8.39%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Часто задаваемые вопросы

QMFIX and SHRIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFIX и SHRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор