PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFIX с QRPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности QMFIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFIX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 19.65%.

QMFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
7.40%
С начала года
11.33%
6 месяцев
13.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFIX и QRPNX

2026 (YTD)2025
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		11.33%3.63%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%0.28%

Correlation

The correlation between QMFIX and QRPNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с QMFIX:
QMFIX с QRPRXQMFIX с QHFIXQMFIX с QHFRXQMFIX с QMFRXQMFIX с QCFIXQMFIX с QLFIXQMFIX с WRPIX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

QMFIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFIX
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.83

+1.30

Просадки

Сравнение просадок QMFIX и QRPNX

Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-28.78%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.84%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFIX и QRPNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

9.20%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

11.76%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

10.32%

+3.95%

Сравнение комиссий QMFIX и QRPNX

QMFIX берет комиссию в 3.55%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFIX и QRPNX

Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QRPNX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		0.41%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Часто задаваемые вопросы

QMFIX and QRPNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFIX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор