PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 16.30% for ZWU.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%8.43%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and ZWU.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.12

The correlation between QMAX.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и ZWU.TO

Секторы
QMAX.TO
ZWU.TO

Технологии

69.2%

-

Коммуникационные услуги

18.3%
21.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

52.7%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

ZWU.TO

-

Энергетика

QMAX.TO

-

ZWU.TO
25.8%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

ZWU.TO

-

Здравоохранение

QMAX.TO

-

ZWU.TO

-

Промышленность

QMAX.TO

-

ZWU.TO

-

Недвижимость

QMAX.TO

-

ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

ZWU.TO
52.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.18

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.37

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

9.48

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.42

+1.12

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-37.41%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-4.86%

-18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.06%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.38%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

1.72%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и ZWU.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.80%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

6.26%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

7.59%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

10.47%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

14.18%

+9.48%

Сравнение комиссий QMAX.TO и ZWU.TO

И QMAX.TO, и ZWU.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO and ZWU.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор