Сравнение QMAX.TO с YGOG.NEO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 127.62% for YGOG.NEO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 14.50% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and YGOG.NEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between QMAX.TO and YGOG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QMAX.TO и YGOG.NEO
Секторы
QMAX.TO
YGOG.NEO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QMAX.TO
YGOG.NEO
-
Коммуникационные услуги
QMAX.TO
YGOG.NEO
Потребительский циклический сектор
QMAX.TO
YGOG.NEO
-
Сырьевые материалы
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Энергетика
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Финансовые услуги
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Здравоохранение
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Промышленность
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Недвижимость
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Коммунальные услуги
QMAX.TO
-
YGOG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
YGOG.NEO
Сравнение QMAX.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.88 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 21.90 | -16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.98 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.68 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -33.45% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -21.82% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -7.69% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.59% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 5.85% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 12.06% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 23.20% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 32.25% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 33.01% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 33.01% | -9.35% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и YGOG.NEO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Purpose. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор