PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 34.40% for QQCC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%9.14%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and QQCC.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between QMAX.TO and QQCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и QQCC.TO

Секторы
QMAX.TO
QQCC.TO

Технологии

69.2%
50.5%

Коммуникационные услуги

18.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
QQCC.TO
50.5%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
QQCC.TO
12.6%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

QQCC.TO
1.3%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

QQCC.TO
8.6%

Энергетика

QMAX.TO

-

QQCC.TO
0.7%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

QQCC.TO
0.2%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

QQCC.TO
5.1%

Промышленность

QMAX.TO

-

QQCC.TO
3.3%

Недвижимость

QMAX.TO

-

QQCC.TO
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

QQCC.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.71

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.65

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.24

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

15.75

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.00

+1.54

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-36.70%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-8.15%

-14.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.48%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.37%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.19%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQCC.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

3.81%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

10.04%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

12.77%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

17.58%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

17.29%

+6.37%

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQCC.TO

И QMAX.TO, и QQCC.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO and QQCC.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while QQCC.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор