PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 39.58% for HYLD.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%13.53%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and HYLD.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between QMAX.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и HYLD.TO

Секторы
QMAX.TO
HYLD.TO

Технологии

69.2%
33.9%

Коммуникационные услуги

18.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.1%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
HYLD.TO
33.9%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
HYLD.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
HYLD.TO
8.1%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

HYLD.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

HYLD.TO
3.4%

Энергетика

QMAX.TO

-

HYLD.TO
4.9%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

HYLD.TO
12.4%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

HYLD.TO
9.8%

Промышленность

QMAX.TO

-

HYLD.TO
5.0%

Недвижимость

QMAX.TO

-

HYLD.TO
3.8%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

HYLD.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.60

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.52

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.30

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

14.59

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.69

+0.85

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-31.38%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.04%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.12%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.90%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.72%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и HYLD.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.51%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

12.17%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

15.31%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

19.21%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

19.21%

+4.45%

Сравнение комиссий QMAX.TO и HYLD.TO

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while HYLD.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор