Сравнение QLFRX с WALSX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 12.31%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WALSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 12.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between QLFRX and WALSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WALSX
Сравнение QLFRX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и WALSX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -25.28% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -13.77% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -9.68% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и WALSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.26% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.35% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.35% | +0.46% |
Сравнение комиссий QLFRX и WALSX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и WALSX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and WALSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор