Сравнение QLFIX с QMFRX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLFIX charges 6.30%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 11.42%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.25% | 6.78% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QMFRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.14 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QMFRX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -10.27% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.23% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.25% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 14.26% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.26% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.26% | +1.53% |
Сравнение комиссий QLFIX и QMFRX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QMFRX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QMFRX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and QMFRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор