Сравнение QLFIX с QMFNX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLFIX charges 6.30%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.43%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.50% | 6.78% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.43% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QMFNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFIX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.14 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QMFNX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -10.37% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.28% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 14.36% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.36% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.36% | +1.48% |
Сравнение комиссий QLFIX и QMFNX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QMFNX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and QMFNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор