Сравнение QLFIX с QMFIX
QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLFIX charges 6.30%/yr vs 3.55%/yr for QMFIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFIX и QMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QMFIX с доходностью 11.33%.
QLFIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFIX и QMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.25% | 6.78% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 11.33% | 3.63% |
Correlation
The correlation between QLFIX and QMFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFIX c QMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFIX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.13 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок QLFIX и QMFIX
Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QMFIX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFIX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -10.27% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.16% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.24% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFIX и QMFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFIX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 14.27% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.27% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.27% | +1.52% |
Сравнение комиссий QLFIX и QMFIX
QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QMFIX в 3.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFIX и QMFIX
Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QMFIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.21% | 0.21% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.41% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QLFIX and QMFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор