PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%12.22%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIXQAMNX с ^GSPC

Сравнение комиссий QLEIX и QAMNX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.23

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.90

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.97

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

5.71

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Корреляция

Корреляция между QLEIX и QAMNX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и QAMNX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и QAMNX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-17.97%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-4.16%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.42%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.25%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и QAMNX

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.03%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

4.88%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

6.38%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

14.04%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.04%

-3.49%