PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

QLD и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%46.78%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCSXTAP с LABD

Сравнение комиссий QLD и XTAP

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

QLD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.79

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.90

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между QLD и XTAP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и XTAP

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и XTAP

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-22.13%

-61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.83%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

0.00%

-18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-3.57%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

1.73%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и XTAP

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

0.99%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

2.61%

+23.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

14.34%

+30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

14.60%

+30.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

14.60%

+29.87%