Сравнение QLD с CRMU
QLD (ProShares Ultra QQQ) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while CRMU tracks the Critical Metals Corp. (CRML). Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности QLD и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.66% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between QLD and CRMU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. CRMU — Ранг доходности на риск
QLD
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLD c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и CRMU
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -73.81% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -64.46% | +55.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -46.63% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 246.03% | -210.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 246.03% | -200.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 246.03% | -201.23% |
Сравнение комиссий QLD и CRMU
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и CRMU
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and CRMU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CRMU.
QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while CRMU tracks Critical Metals Corp. (CRML). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для QLD и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор