Сравнение QKACX с WBREOX
QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. QKACX is actively managed, while WBREOX is passively managed. Over the past year, QKACX returned 17.70% vs 22.22% for WBREOX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QKACX charges 0.73%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности QKACX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 8.10%.
QKACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 17.07%
WBREOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QKACX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.67% | 20.84% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 8.10% | 16.64% |
Correlation
The correlation between QKACX and WBREOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QKACX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
QKACX
WBREOX
Сравнение QKACX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QKACX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.83 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 12.34 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QKACX и WBREOX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QKACX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -19.07% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.89% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.22% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -2.58% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и WBREOX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 4.52% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QKACX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.72% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.93% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.95% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.64% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.64% | +0.04% |
Сравнение комиссий QKACX и WBREOX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и WBREOX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.51% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QKACX and WBREOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (4.72%) compared to QKACX (4.52%). In terms of maximum drawdown, QKACX dropped -60.51% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QKACX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор