Сравнение QKACX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
QKACX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности QKACX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QKACX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | -4.88% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -14.17% | 31.45% | 22.00% | 26.88% | -2.65% | 21.15% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QKACX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции QKACX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.56% соответственно.
QKACX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.56%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QKACX и FSKAX
QKACX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
QKACX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
QKACX
FSKAX
Сравнение QKACX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QKACX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.20 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QKACX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QKACX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QKACX и FSKAX
Дивидендная доходность QKACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.96% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок QKACX и FSKAX
Максимальная просадка QKACX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QKACX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QKACX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -35.01% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.42% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -25.39% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -35.01% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.20% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -4.05% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.60% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QKACX и FSKAX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.40% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QKACX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.52% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.85% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.69% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.42% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.44% | +0.28% |