PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISIX с WAIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISIX с WAIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).

QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QISIX и WAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISIX и WAIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%18.48%

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%.

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Wasatch International Growth Fund

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с EEOFXQISIX с IEGAXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с DRIOXQISIX с WCFOX
Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с INDEXWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRIDXWAIGX с PRITXWAIGX с YASLX

Сравнение комиссий QISIX и WAIGX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.

WAIGX
Wasatch International Growth Fund
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Доходность на риск

QISIX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISIXWAIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.26

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.46

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.16

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

0.42

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISIX vs. WAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа WAIGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и WAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISIXWAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.26

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между QISIX и WAIGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и WAIGX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности WAIGX в 58.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%

Просадки

Сравнение просадок QISIX и WAIGX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и WAIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISIXWAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-67.66%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-17.68%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-48.06%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-32.33%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-14.25%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

6.82%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и WAIGX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) составляет 5.69%, в то время как у Wasatch International Growth Fund (WAIGX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что QISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISIXWAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.67%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.24%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.51%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

18.63%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.10%

-2.14%