PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QISIX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISIX с RAIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) and RAIIX (Manning & Napier Rainier International Discovery Series) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, QISIX returned 2.89%/yr vs 1.24%/yr for RAIIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QISIX charges 1.22%/yr vs 1.12%/yr for RAIIX.

Доходность

Сравнение доходности QISIX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у RAIIX с доходностью 8.22%.

QISIX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
14.42%
С начала года
16.84%
1 год
19.61%
3 года*
10.26%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

RAIIX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.22%
1 год
11.49%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.24%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISIX и RAIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		16.84%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		8.22%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%16.08%

Correlation

The correlation between QISIX and RAIIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between QISIX and RAIIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFXRAIIX с EXOSXRAIIX с EXHAXRAIIX с EXBAXRAIIX с EXEYX

Доходность на риск

QISIX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISIXRAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.17

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.00

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

3.47

+2.48

QISIX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RAIIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QISIX и RAIIX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, примерно равная максимальной просадке RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и RAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISIXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-39.87%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.00%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-14.31%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-39.87%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.40%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-11.05%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и RAIIX

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что QISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISIXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.14%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.33%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.05%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.87%

-0.82%

Сравнение комиссий QISIX и RAIIX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RAIIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и RAIIX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности RAIIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.62%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.61%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

QISIX and RAIIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISIX has higher volatility (5.28%) compared to RAIIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, QISIX dropped -41.11% vs RAIIX's -39.87%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISIX и RAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор