PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISIX с LZISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, QISIX returned 3.00%/yr vs 6.13%/yr for LZISX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QISIX charges 1.22%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.

Доходность

Сравнение доходности QISIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.38%.

QISIX

1 день
-0.39%
1 месяц
7.66%
С начала года
16.77%
6 месяцев
16.35%
1 год
21.56%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—

LZISX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.38%
6 месяцев
27.29%
1 год
41.46%
3 года*
19.97%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISIX и LZISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		16.77%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.38%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%15.29%

Correlation

The correlation between QISIX and LZISX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between QISIX and LZISX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с DRIOXLZISX с IEGAXLZISX с TISVXLZISX с DISMX

Доходность на риск

QISIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISIXLZISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.22

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.97

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.50

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

13.65

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QISIX и LZISX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и LZISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-65.43%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.10%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-15.96%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-42.01%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.81%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-14.78%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и LZISX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) составляет 3.93%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.38%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

15.46%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

19.10%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.54%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.06%

-1.05%

Сравнение комиссий QISIX и LZISX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и LZISX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности LZISX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.62%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QISIX and LZISX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZISX has higher volatility (6.38%) compared to QISIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, QISIX dropped -41.11% vs LZISX's -65.43%.

LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISIX и LZISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор