PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISIX с IEGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISIX с IEGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) and IEGAX (Invesco EQV International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, QISIX returned 3.56%/yr vs 6.24%/yr for IEGAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QISIX charges 1.22%/yr vs 1.49%/yr for IEGAX.

Доходность

Сравнение доходности QISIX и IEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью 6.99%.

QISIX

1 день
-1.76%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.35%
6 месяцев
18.17%
1 год
23.40%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

IEGAX

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.64%
1 год
10.27%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.24%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISIX и IEGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		18.35%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		6.99%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%10.58%

Correlation

The correlation between QISIX and IEGAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between QISIX and IEGAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Invesco EQV International Small Company Fund

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с SAISXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX
Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с ALOIXIEGAX с GSYIEGAX с ARHBXIEGAX с VTIPIEGAX с LZISXIEGAX с HRIIXIEGAX с VOO

Доходность на риск

QISIX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISIXIEGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.77

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.19

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.97

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

3.57

+4.69

QISIX vs. IEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IEGAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и IEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QISIX и IEGAX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и IEGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISIXIEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-65.36%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-12.41%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-12.41%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-23.64%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-5.07%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.22%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.36%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и IEGAX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) составляет 5.48%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что QISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISIXIEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.34%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.24%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.66%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.57%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

13.99%

+2.06%

Сравнение комиссий QISIX и IEGAX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и IEGAX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IEGAX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		13.04%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.60%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QISIX and IEGAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEGAX has higher volatility (6.34%) compared to QISIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, QISIX dropped -41.11% vs IEGAX's -65.36%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISIX и IEGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор