Сравнение QISGX с JGMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX).
QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QISGX и JGMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISGX и JGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -2.35% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -0.40% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QISGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у JGMNX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции JGMNX по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.62% соответственно.
QISGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.63%
JGMNX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISGX и JGMNX
QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.
Доходность на риск
QISGX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск
QISGX
JGMNX
Сравнение QISGX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISGX | JGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.32 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 5.44 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISGX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QISGX и JGMNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISGX и JGMNX
Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности JGMNX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.01% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 10.91% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок QISGX и JGMNX
Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и JGMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISGX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -39.72% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.03% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -31.74% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -39.72% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -6.66% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -7.20% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.20% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISGX и JGMNX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISGX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.34% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 12.00% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 20.44% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.49% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.53% | +4.12% |