PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISGX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции HASGX немного впереди с 11.71%.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с CMCIXQISGX с ETEGX
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий QISGX и HASGX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.57

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.62

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.44

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASGX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между QISGX и HASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и HASGX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HASGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и HASGX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-54.33%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.11%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-34.17%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-38.53%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-8.94%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-10.23%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и HASGX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

9.36%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

15.54%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.72%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

23.22%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.06%

+1.59%