PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QILGX показывает доходность -9.18%, а IWF немного выше – -9.05%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.63% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий QILGX и IWF

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

QILGX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.08

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между QILGX и IWF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и IWF

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IWF в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и IWF

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-64.25%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-16.27%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-32.72%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-32.72%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-12.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-22.21%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и IWF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.81% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.82%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.39%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.41%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.41%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.92%

+0.30%