PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с FULBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с FULBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и FULBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и FULBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FULBX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции FULBX по среднегодовой доходности: 17.94% против 2.40% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с CUTAXFULBX с QAMNXFULBX с BUBIX

Сравнение комиссий QILGX и FULBX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FULBX в 0.47%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

QILGX vs. FULBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c FULBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXFULBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.77

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

7.32

-5.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.46

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

9.04

-7.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

32.74

-28.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. FULBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FULBX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и FULBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXFULBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.77

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

2.21

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.94

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.08

-0.52

Корреляция

Корреляция между QILGX и FULBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и FULBX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FULBX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и FULBX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и FULBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXFULBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-5.43%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-0.54%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-2.60%

-27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-4.67%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-0.43%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-0.81%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.15%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и FULBX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXFULBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

0.28%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

1.16%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

1.64%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

1.34%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

1.24%

+19.98%