PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции QILGX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 17.94% против 5.15% соответственно.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий QILGX и FIHBX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

QILGX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.30

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.50

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

10.29

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.60

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.35

-0.78

Корреляция

Корреляция между QILGX и FIHBX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и FIHBX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и FIHBX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-31.05%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-2.49%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-16.35%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-21.67%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-1.78%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.31%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.60%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и FIHBX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.50%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

2.56%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

3.80%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

5.15%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

5.76%

+15.46%