PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QIF.NEO с QBTL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIF.NEO с QBTL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, QIF.NEO returned 11.19%/yr vs -5.52%/yr for QBTL.TO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QIF.NEO и QBTL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIF.NEO показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у QBTL.TO с доходностью -16.64%.

QIF.NEO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
8.99%
С начала года
13.31%
1 год
21.63%
3 года*
17.46%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QBTL.TO

1 день
2.35%
1 месяц
8.51%
6 месяцев
-13.68%
С начала года
-16.64%
1 год
-27.43%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIF.NEO и QBTL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		13.31%14.80%21.37%4.72%-2.67%20.54%-8.96%1.46%
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF		-16.64%-21.84%12.22%-15.56%21.08%-8.37%-12.51%-7.06%

Correlation

The correlation between QIF.NEO and QBTL.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Systematic Global Infrastructure ETF

AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF

Часто сравнивают с QIF.NEO:
QIF.NEO с GLDMQIF.NEO с SPMOQIF.NEO с SVR.TOQIF.NEO с ZGLD.TOQIF.NEO с SLVQIF.NEO с SOXXQIF.NEO с ENCL.TO

Доходность на риск

QIF.NEO vs. QBTL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIF.NEO
Ранг доходности на риск QIF.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIF.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIF.NEO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIF.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIF.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIF.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QBTL.TO
Ранг доходности на риск QBTL.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTL.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTL.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIF.NEO c QBTL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIF.NEOQBTL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.16

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-1.69

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.81

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.76

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

-1.42

+14.02

QIF.NEO vs. QBTL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIF.NEO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа QBTL.TO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIF.NEO и QBTL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIF.NEO и QBTL.TO

Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки QBTL.TO в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и QBTL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIF.NEOQBTL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-54.72%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-36.08%

+31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-49.31%

+39.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-49.31%

+33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-49.83%

+47.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-25.18%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

19.37%

-17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QIF.NEO и QBTL.TO

Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 2.30%, в то время как у AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIF.NEOQBTL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

6.47%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

17.99%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

23.71%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

19.80%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.97%

-5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIF.NEO и QBTL.TO

Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как QBTL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QBTL.TO
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%3.09%0.00%6.68%0.16%0.00%
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		5.16%5.32%4.60%3.61%3.22%3.05%3.12%3.16%2.24%

Часто задаваемые вопросы

QIF.NEO and QBTL.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while QBTL.TO is Equity Market Neutral.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и QBTL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор