PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QICLX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QICLX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QICLX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QICLX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		2.85%42.80%4.86%19.55%-12.22%12.24%6.04%20.42%-14.75%24.96%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 6.55% соответственно.

QICLX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.12%
С начала года
2.85%
6 месяцев
8.11%
1 год
30.86%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.74%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Multi-Style Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с QICLX:
QICLX с SCHFQICLX с AQGIXQICLX с QDSIXQICLX с AVDVQICLX с VOOQICLX с IQLTQICLX с EEM
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий QICLX и ANDIX

QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

QICLX
AQR International Multi-Style Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

QICLX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QICLX
Ранг доходности на риск QICLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QICLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QICLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QICLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QICLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QICLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QICLX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QICLXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.22

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.72

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.68

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

6.23

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QICLX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QICLX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QICLX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QICLXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между QICLX и ANDIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QICLX и ANDIX

Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		8.30%8.54%5.68%3.25%3.22%2.97%1.79%2.93%3.79%2.42%2.64%1.41%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок QICLX и ANDIX

Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QICLXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-27.59%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.76%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-27.59%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-27.59%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-6.09%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.33%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QICLX и ANDIX

AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QICLXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.71%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.44%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.12%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

12.79%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

13.46%

+3.30%