PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIBGX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIBGX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QIBGX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIBGX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		-2.90%14.68%28.30%14.26%-13.54%4.71%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

QIBGX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Balanced Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QIBGX:
QIBGX с TRAIXQIBGX с AVEFXQIBGX с FIHBXQIBGX с IOEZXQIBGX с BEARXQIBGX с FHYTXQIBGX с BWBIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий QIBGX и QAMNX

QIBGX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund

Доходность на риск

QIBGX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIBGX
Ранг доходности на риск QIBGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIBGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIBGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIBGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIBGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIBGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIBGX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIBGXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.90

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.97

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.71

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIBGX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIBGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIBGX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIBGXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между QIBGX и QAMNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIBGX и QAMNX

Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		9.12%8.86%20.13%1.82%6.92%9.99%4.36%4.33%10.60%1.59%1.86%1.75%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QIBGX и QAMNX

Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QIBGXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-17.97%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-4.16%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-0.42%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.25%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.44%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QIBGX и QAMNX

Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIBGXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.03%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

4.88%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

6.38%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.04%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

14.04%

+0.15%