Сравнение QHFNX с QLEIX
QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - QHFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QHFNX charges 6.94%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFNX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFNX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.24%.
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 27.66%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам QHFNX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 0.24% | 6.67% |
Correlation
The correlation between QHFNX and QLEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFNX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QHFNX
QLEIX
Сравнение QHFNX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFNX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.12 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QHFNX и QLEIX
Максимальная просадка QHFNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFNX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFNX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -38.11% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.38% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.73% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFNX и QLEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFNX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 7.19% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 10.09% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 10.58% | +5.66% |
Сравнение комиссий QHFNX и QLEIX
QHFNX берет комиссию в 6.94%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFNX и QLEIX
QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.75% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
QHFNX and QLEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFNX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор