Сравнение QHFIX с QHFRX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QHFIX charges 6.69%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с QHFIX на уровне 3.55% и QHFRX на уровне 3.55%.
QHFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.55% | 4.97% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QHFRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFIX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFIX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QHFRX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, примерно равная максимальной просадке QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -13.76% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.95% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.35% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.35% | +0.02% |
Сравнение комиссий QHFIX и QHFRX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QHFRX
Ни QHFIX, ни QHFRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QHFIX and QHFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор