Сравнение QHDG с CSHP
QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 9.95% vs 3.66% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности QHDG и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHDG показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
QHDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHDG и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 1.37% | 12.13% | 6.11% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 1.73% |
Correlation
The correlation between QHDG and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between QHDG and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHDG vs. CSHP — Ранг доходности на риск
QHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение QHDG c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHDG | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.37 | -2.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 11.37 | -9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 118.25 | -113.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHDG и CSHP
Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHDG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -0.32% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -0.32% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.32% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.01% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.03% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHDG и CSHP
Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.17%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHDG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.58% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 0.62% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 0.66% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 0.57% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 0.57% | +11.50% |
Сравнение комиссий QHDG и CSHP
QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHDG и CSHP
QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QHDG and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.58%) compared to QHDG (0.17%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, QHDG leads with 9.95% vs 3.66% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QHDG has performed better with a 9.95% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for QHDG.
QHDG is categorized as Equity Hedged, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QHDG и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор