PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с EMQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с EMQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQQ.L).

QGRW и EMQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. EMQQ.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и EMQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и EMQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
EMQQ.L
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating		-18.55%18.91%13.12%4.40%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у EMQQ.L с доходностью -18.55%.

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMQQ.L

1 день
2.32%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-18.55%
6 месяцев
-27.40%
1 год
-12.59%
3 года*
1.91%
5 лет*
-12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с EMQQ.L:
EMQQ.L с XNGI.DEEMQQ.L с FDNIEMQQ.L с PNQIEMQQ.L с SMGB.LEMQQ.L с ITEK.LEMQQ.L с GLDEMQQ.L с PIGI.L

Сравнение комиссий QGRW и EMQQ.L

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EMQQ.L в 0.86%.

EMQQ.L
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

QGRW vs. EMQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ.L
Ранг доходности на риск EMQQ.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c EMQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWEMQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.57

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.68

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.40

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-1.10

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. EMQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа EMQQ.L равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и EMQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWEMQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.57

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.05

+1.26

Корреляция

Корреляция между QGRW и EMQQ.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и EMQQ.L

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как EMQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%
EMQQ.L
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и EMQQ.L

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки EMQQ.L в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и EMQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRWEMQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-73.83%

+49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-30.49%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-58.36%

+47.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-37.86%

+34.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

11.11%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и EMQQ.L

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (EMQQ.L) имеют волатильность 7.91% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRWEMQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.05%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

15.06%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

22.05%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

32.92%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

32.52%

-11.29%