Сравнение QFRD с FMTM
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while FMTM is a Momentum fund. QFRD is passively managed, while FMTM is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 25.27%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 56.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 16.12% |
Correlation
The correlation between QFRD and FMTM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QFRD
FMTM
Сравнение QFRD c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.06 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и FMTM
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -12.12% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.91% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.89% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 23.34% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 23.29% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 23.29% | -2.74% |
Сравнение комиссий QFRD и FMTM
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и FMTM
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FMTM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and FMTM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор